金融危機延燒下，不僅帶來慘重的損失，也重創了號稱發展成熟、機制精密的華爾街股市。之所以會如此，正是在風險管理上出了六個嚴重的差錯。因此，與其見招拆招地因應危機，還不如建立可長可久的「永續性風險管理」。
面對金融海嘯帶來的慘重損失，許多投資人忍不住要問：華爾街怎麼會把事情弄得這麼糟？他們那些複雜的模型出了什麼差錯？其實，早在2007年11月，風暴尚未真正重創股市前，《金融時報》（Financial Times）就有一位評論員寫道：「很顯然，華爾街泰半都在風險管理上出了嚴重的差錯。」
當然，即使有一流的風險管理，金融機構還是可能蒙受龐大損失，畢竟這是冒風險的行業。至於風險管理可能發生的差錯，通常不外六種基本類型，而且全都可以在現階段金融危機中找到實際案例。問題有時出在風險管理者採用的資料或指標，有時則是確認或溝通風險的方式不盡恰當。其實，即使最順遂的時刻，金融風險的管理也很難萬無一失。以下，就逐一分析風險管理可能出錯的六種類型。
歧途1：太依賴歷史資料
通常，風險管理模型是根據過去的資料，推斷特定風險未來發生的機率。現在把時間拉回2006年，假設你是某銀行的風險管理者，擔心下一年度不動產價格會重挫。你必須協助最高主管了解這種情況發生的可能性有多高，以及銀行的損失可能會有多大，好決定對不動產價格的暴險（exposure）程度。
於是，你開始研究以往房價的波動幅度，計算每年價格變動的平均數與標準差，
當然，即使有一流的風險管理，金融機構還是可能蒙受龐大損失，畢竟這是冒風險的行業。至於風險管理可能發生的差錯，通常不外六種基本類型，而且全都可以在現階段金融危機中找到實際案例。問題有時出在風險管理者採用的資料或指標，有時則是確認或溝通風險的方式不盡恰當。其實，即使最順遂的時刻，金融風險的管理也很難萬無一失。以下，就逐一分析風險管理可能出錯的六種類型。
歧途1：太依賴歷史資料
通常，風險管理模型是根據過去的資料，推斷特定風險未來發生的機率。現在把時間拉回2006年，假設你是某銀行的風險管理者，擔心下一年度不動產價格會重挫。你必須協助最高主管了解這種情況發生的可能性有多高，以及銀行的損失可能會有多大，好決定對不動產價格的暴險（exposure）程度。
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